Średnia ruchoma Ten przykład pokazuje, w jaki sposób obliczyć średnią ruchomą szeregu czasowego w Excelu. Średnia ruchoma służy do wyrównywania nieprawidłowości (szczytów i dolin) w celu łatwego rozpoznania trendów. 1. Najpierw przyjrzyjmy się naszej serii czasowej. 2. Na karcie Dane kliknij Analiza danych. Uwaga: nie można znaleźć przycisku Analiza danych Kliknij tutaj, aby załadować dodatek Analysis ToolPak. 3. Wybierz średnią ruchomą i kliknij OK. 4. Kliknij pole Input Range i wybierz zakres B2: M2. 5. Kliknij w polu Interwał i wpisz 6. 6. Kliknij pole Zakres wyjściowy i wybierz komórkę B3. 8. Narysuj wykres tych wartości. Objaśnienie: ponieważ ustawiliśmy przedział na 6, średnia ruchoma jest średnią z poprzednich 5 punktów danych i bieżącego punktu danych. W rezultacie szczyty i doliny są wygładzone. Wykres pokazuje rosnący trend. Excel nie może obliczyć średniej ruchomej dla pierwszych 5 punktów danych, ponieważ nie ma wystarczająco dużo poprzednich punktów danych. 9. Powtórz kroki od 2 do 8 dla przedziału 2 i odstępu 4. Wniosek: Im większy przedział, tym bardziej wygładzone są szczyty i doliny. Im mniejszy interwał, tym przybliżone są średnie ruchome do rzeczywistych punktów danych. Przeprowadzanie średniego kalkulatora Mając listę danych sekwencyjnych, można skonstruować średnią ruchomą punktu n (lub średnią kroczącą), znajdując średnią każdego zestawu n kolejne punkty. Na przykład jeśli masz uporządkowany zestaw danych 10, 11, 11, 15, 13, 14, 12, 10, 11, to 4-punktowa średnia ruchoma wynosi 11,75, 12,5, 13,25, 13,5, 12,25, 11,75 w celu wygładzenia danych sekwencyjnych, uzyskuje się ostre piki i spadki mniej wyraźne, ponieważ każdy surowy punkt danych podaje się tylko w ułamkowej masie w średniej ruchomej. Im większa wartość n. im płynniejszy wykres średniej ruchomej w porównaniu z wykresem oryginalnych danych. Analitycy giełdowi często patrzą na średnie ruchy danych o cenach akcji, aby przewidzieć trendy i wyraźniej zobaczyć wzorce. Możesz użyć poniższego kalkulatora, aby znaleźć średnią kroczącą zbioru danych. Liczba terminów w prostej średniej ruchowej n-Point Jeśli liczba terminów w oryginalnym zestawie wynosi d, a liczba pojęć używanych w każdej średniej to n. wówczas liczba terminów w ruchomych sekwencjach średnich będzie na przykład na przykład, jeśli masz sekwencję 90-dniowych kursów i biorąc 14-dniową średnią kroczącą cen, średnia ciągła sekwencja będzie miała 90 - 14 1 77 punktów. Ten kalkulator oblicza średnie ruchome, w których wszystkie wyrazy są ważone jednakowo. Można także tworzyć ważone średnie ruchome, w których niektóre terminy mają większą wagę niż inne. Na przykład nadanie większej wagi nowszym danym lub utworzenie centralnie ważonej średniej, w której średnie terminy są liczone bardziej. Więcej informacji można znaleźć w artykule dotyczącym średniej ważonej ruchomości i kalkulatora. Wraz z ruchomymi wartościami arytmetycznymi, niektórzy analitycy również patrzą na ruchomą medianę uporządkowanych danych, ponieważ na medianę nie mają wpływu dziwne wartości odstające. MetaTrader 4 - Wskaźniki średnie ruchome, Wskaźnik MA dla MetaTrader 4 Wskaźnik średniej ruchomej średniej pokazuje średnią wartość ceny instrumentu przez pewien okres czasu. Kiedy oblicza się średnią ruchomą, średnia cena instrumentu za ten okres jest równa. Wraz ze zmianą ceny jego średnia ruchoma wzrasta lub maleje. Istnieją cztery różne typy średnich kroczących: proste (określane również jako arytmetyczne), wykładnicze, wygładzone i liniowe ważone. Średnie kroczące mogą być obliczane dla dowolnego sekwencyjnego zestawu danych, w tym cen otwarcia i zamknięcia, najwyższych i najniższych cen, wolumenu obrotu lub innych wskaźników. Często zdarza się, że stosowane są średnie z podwójnego ruchu. Jedyną rzeczą, w której średnie ruchome różnych typów różnią się znacznie od siebie, jest sytuacja, w której współczynniki masy, które są przypisane do najnowszych danych, są różne. W przypadku, gdy mówimy o prostej średniej kroczącej, wszystkie ceny danego okresu są równe pod względem wartości. Średnie ruchy ważone wykładniczo i liniowo ważone przywiązują większą wartość do najnowszych cen. Najczęstszym sposobem interpretowania średniej ceny ruchomej jest porównanie jej dynamiki z działaniem ceny. Kiedy cena instrumentu wzrośnie powyżej średniej kroczącej, pojawi się sygnał kupna, jeśli cena spadnie poniżej średniej ruchomej, to co mamy, to sygnał sprzedaży. Ten system handlu, oparty na średniej ruchomej, nie jest zaprojektowany, aby zapewnić wejście na rynek w jego najniższym punkcie, a jego wyjście na prawo. Pozwala to działać zgodnie z następującym trendem: kupić wkrótce po tym, jak ceny osiągną dno i sprzedać wkrótce po tym, jak ceny osiągną swój szczyt. Prosta średnia ruchoma (SMA) Prosta, czyli średnia arytmetyczna średnia krocząca jest obliczana poprzez zsumowanie cen zamknięcia instrumentu przez określoną liczbę pojedynczych okresów (na przykład 12 godzin). Wartość ta jest następnie dzielona przez liczbę takich okresów. SMA SUM (CLOSE, N) N Gdzie: N to liczba okresów obliczeniowych. Wytworzona średnia ruchoma (EMA) Wytworzona wyrafinowana średnia ruchoma jest obliczana przez dodanie średniej ruchomej określonego udziału bieżącego cenowego zamknięcia do poprzedniej wartości. Z wykładniczo wygładzonymi średnimi ruchami, najnowsze ceny mają większą wartość. P-proc. Wykładnicza średnia krocząca będzie wyglądać następująco: Gdzie: ZAMKNIJ (i) cena aktualnego okresu zamknięcia EMA (i-1) Wykładniczo rosnąca średnia z poprzedniego okresu zamknięcia P procent wykorzystania wartości ceny. Wygładzona średnia krocząca (SMMA) Pierwsza wartość tej wygładzonej średniej kroczącej jest obliczana jako prosta średnia ruchoma (SMA): SUMA SUMA (ZAMKNIJ, N) Druga i kolejna krocząca średnia są obliczane zgodnie z tą formułą: Gdzie: SUM1 jest całkowita suma cen zamknięcia dla N okresów SMMA1 jest wygładzoną średnią kroczącą pierwszego słupka SMMA (i) jest wygładzoną średnią kroczącą bieżącego słupka (z wyjątkiem pierwszego) ZAMKNIĘCIE (i) jest bieżącą ceną zamknięcia N jest okres wygładzania. Średnia przemieszczona ważona liniowo (LWMA) W przypadku ważonej średniej ruchomej, najnowsze dane mają większą wartość niż wczesniejsze dane. Ważoną średnią ruchomą oblicza się, mnożąc każdą z cen zamknięcia w rozważanej serii przez określony współczynnik wagowy. LWMA SUM (Close (i) i, N) SUM (i, N) Gdzie: SUM (i, N) jest całkowitą sumą współczynników wagowych. Średnie kroczące można również zastosować do wskaźników. W tym przypadku interpretacja wskaźników średnich kroczących jest podobna do interpretacji średnich zmian cen: jeśli wskaźnik wzrasta powyżej jego średniej ruchomej, oznacza to, że ruch wskaźników rosnących prawdopodobnie będzie kontynuowany: jeśli wskaźnik spadnie poniżej średniej ruchomej, to oznacza, że prawdopodobnie będzie ona nadal spadać w dół. Oto typy średnich kroczących na wykresie: Średnia ruchoma średnia (SMA) Średnia ruchoma wykładnicza (EMA) Wygładzona średnia ruchoma (SMMA) Liniowa ważona średnia ruchoma (LWMA) Średnia ruchoma prosta Musisz być zalogowany Musisz być autoryzowanym użytkownikiem jeśli chcesz pobrać kalkulator. Zaloguj się do serwisu za pomocą: Wow-Facebook-Login lub Wow-Login Google Prosta średnia ruchoma to koncepcja statystyczna. Jest on stosowany w obliczaniu średniej ceny zamknięcia za dany okres. Wartość SMA jest obliczana przez dodanie ceny zamknięcia okresu czasu, a następnie podzielenie go przez liczbę przedziałów czasu. Kalkulator prostej średniej ruchomej Formuła prostej średniej ruchomej n Liczba danych d Średnia ruchoma dni M Dane Przykład prostej średniej ruchomej Oblicz prostą średnią ruchomą, gdy okres wynosi 3, a ceny zamknięcia wynoszą 25, 85, 65, 45, 95 , 75, 15, 35 Ceny zamknięcia 25, 85, 65, 45, 95, 75, 15, 35 Okres czasu 3 dni Rozwiązanie prostego ruchu Średnia kalkulacja SMA od 3 dnia do 8 dnia, w okresie 3 dni .
No comments:
Post a Comment